Es ist möglich, das hier Gruppenrichtlinien auf den Citrix TS ziehen.
In vielen Fällen haben die User keine Möglichkeit den IE (oder andere *.exe Files) direkt aufzurufen.
Hier mal den Citrixa Amin fragen, ob das mit seinem Profil geht. Bei ihm wird die Richtlinien wahrscheinlich nicht gezogen bzw verweigert.

Wenns bei ihm klappt dann liegt es nicht am CA oder der Installation sondern an Richtlinien.
So wird bei uns das Ausführen von Scripten im CA verhindert. Oder das Aufrufen von UNC Pfaden