Die Codepages kannst du getrost vergessen, da 037 (USA-Englisch) zwischen 5250 und Datenbank ja korrekt passt, selbst wenn die DB 65535 hat.

Du kannst allerdings auch die DB-CCSID auf 037 per CHGPF ändern, dann sollte es eigentlich gehen.

Wichtig ist da nun eher, deinen SQL zu berichtigen.
Irgendwie wird wohl den 'Nürnberg' in 'N\ffrnberg' übersetzt. Wobei "\ff" eigentlich Hex(FF) gemeint ist und das wirst du nie finden (oder ist das nur eine Anzeige im Debugger ?).

Auch wegen Dieters Hinweis emfehle ich dringend Parametermarker!!!

Desweiteren:
Hast du für dein C++-Programm UNICODE definiert ?
Dann musst du auch über die ODBC-Konfig den SQL-String als Unicode verwenden.

Verwendest du ADO-Objekte oder native SQL-Routinen (SQLExecute, SQLConnect, CLI) ?

Wenn Du mit Parametermarkern arbeitest, kannst du den Parametertyp dann auch auf WCHAR setzen.

Ansonsten musst du in deinem Programm den SQL-String auf char[xx] anpassen und die Werte in Singlebyte konvertieren (Makro W2A).
Besser ist jedoch die Verwendung der ADO-Klassen.