Ob du OleDB, ADODB, ODBC oder die Nativ IBM.DB2 Klassen verwendest ist fürs erste mal egal. Arbeiten kannst du mit verschiedene.
Damit du die OleDB-Klasse verwenden kannst, musst du die "Microsoft ActiveX Data Objects ... Library" hinzufügen (COM).
Wichtig ist nur, dass du den korrekten Connection-String angiebst.
AS/400 (IBM iSeries) Connection String Samples - ConnectionStrings.com

OleDB ist aber meiner Meinung nach nicht die beste Wahl. Ich verwende die ODBC-Klasse.