Nicht überall steht SET OPTION zur Verfügung (QMQRY), deshalb sollte man sich auf sowas nicht verlassen.
Ich persönlich ziehe das ISO-Format an allen Stellen vor, da dieses sicherer ist. Zumal EUR TT.MM.JJJJ und nicht JJJJ-MM-TT liefert, was insbesonders als Zahl besser zu verarbeiten ist.

Für DSPF/PRTF oder andere Anzeigen kann man ja das EUR-Format dann gezielt einsetzen.