Probier mal mit:

SNDPGMMSG MSGID(CPF9897) MSGF(QCPFMSG) MSGDTA('Nachricht') TOUSR(Benutzer)

Im Benutzerprofil des Benutzers muß der Parameter "Zustellung" (DLVRY) außerdem auf *BREAK stehen, damit Nachrichten beim Anmelden angezeigt werden.