Dies liegt in der generellen Syntax begründet:

Solange eine Anweisung nicht mit Semikolon abgeschlossen ist, wird sie als eine Zeile betrachtet.
Nur Kommentare bis Zeilenende werden ausgeblendet.

Deine Anweisung wird nun mal als:

dcl-f myDSPFile workstn(*ext) usropn /copy qrpgcpysrc,f_infds sfile(MySfl:RRN);

interpretiert. Da ist ein copy/include nun leider nicht mehr möglich.
Hat nun mal alles so seine Vor/Nachteile.