Dies geht nur, wenn du auf dem PC einen REXEC-Server startest.
Per SQL kannst du einen CALL auf ein Programm machen dem du z.B. deine eigene IP übergibst.
Das Programm macht dann einen REXEC (RUNRMTCMD) auf deinen PC mit Warten.
Zu bedenken ist natürlich folgendes:
Der RUNRMTCMD benötigt einen User und ein Kennwort im Klartext um sich an deinem PC anzumelden.
Meist muss dies auch ein lokaler User sein da es mit Netzusern/Domänusern nicht klappen kann.
Zusätzlich läuft diese Anmeldung im Hintergrund, du merkst davon nichts und das Programm kann auf Netzwerkressourcen ohne eigenen "net use" nicht zugreifen.

Ggf. schlägt dann noch ein Ausführungstimeout in der SQL-Ebene zu.

Aber wozu soll das gut sein, da du doch bereits auf dem Remote-PC bist?