QSH ist, wie mein Vorredner schon sagte, eine AS/400-Umgebung.
Du musst also tatsächlich erst alle Dateien mit MGET lesen und kannst sie dann zusammenführen.

Das Problem ist sicherlich, wenn die Dateien nur 1 Satz haben, dass ggf. das CRLF am Ende fehlt.
Somit ist die Bearbeitung dann problematisch, wenn die Satzlänge nicht überall gleich ist.
CP und CAT fügen da halt nichts ein.

Obige Lösung mit AWK (Wordprocessor) liest jede Datei zeilenweise und fügt am Ende immer CRLF an.