Stimmt !
MS-Access kann allerdings über verknüpfte Tabellen Query-Abfragen über mehrere Datenbanken durchführen.
Der Nachteil allerdings ist gewaltig, da ggf. die gesamten Daten einer Tabelle in den Speicher geladen und dann verbunden werden.
Bei ein paar MB mag das noch gehen, aber wenn die Dateien mehrere 100 MB groß sind, platzt schnell der Speicher, ganz davon abgesehen, dass eine solche Abfrage ggf. Stunden benötigt.

Also folge der Empfehlung von Dieter und mach es per Programm !