Du musst die DNS-Auflösung von deinem Router und nicht durch die AS/400 durchführen lassen:

CHGTCPDMN HOSTSCHPTY(*REMOTE)
INTNETADR(X.X.X.X)
Hier führst du deinen Router auf, der wiederum DNS-Auflösungen ins Netz schickt.

Ansonsten müsstest du für jedes Ziel in deiner AS/400 einen eigenen DNS-Eintrag machen (GO CFGTCP -> 10). Da aber IP's sehr dynamisch vergeben werden, macht das keinen Sinn.